保险公司的最优投资比例研究

• 作者: 张芬 王源昌 雷丹
• 来源期刊: 云南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 生物学
• 关键词: 随机利率 随机最优控制 最优投资比例
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 56-61
• 页数: 6页
• 分类号: Q211.6
• 字数: 3413字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7699/j.ynnu.ns-2015-025

摘要

将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王源昌	云南师范大学数学学院	32	157	6.0	12.0
2	雷丹	云南师范大学数学学院	2	1	1.0	1.0
3	张芬	云南师范大学数学学院	3	4	1.0	2.0