保险公司VaR约束下的最优投资问题

• 作者: 王珊
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VaR约束 HJB方程 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 112-118
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 字数: 5177字
• 语种: 中文

摘要

研究VaR约束下的具有随机现金流的保险公司投资问题.假设一个连续时间的金融市场存在一种无风险资产和一种风险资产.分别研究在仅有一种风险资产下的投资和在一种风险资产和无风险资产之间投资的问题.针对指数效用函数,在终端财富最大化的目标下,结合相应的VaR约束,通过建立和求解相应的HJB方程,得到相应问题的最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王珊	天津大学理学院	8	40	3.0	6.0