保险公司资产的最优投资

• 作者: 吕会茹 王永茂 王红 管巍
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 HJB方程 总收益 随机微分方程 二阶非线性常微分方程 目标值函数 债券市场 最优投资决策
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 页码范围: 1539-1542
• 页数: 4页
• 分类号: O232
• 字数: 2911字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2013.11.021

摘要

针对给定初始准备金前提下,如何对保险公司的资产进行合理的投资.利用随机控制中HJB方程的相关理论,将总收益满足的随机微分方程转化为二阶非线性常微分方程.求解得到目标值函数的最优值表达式,最终确定出能够给保险公司投资债券行业带来最大收益的投资策略.研究结果表明:保险公司的最优投资策略不仅取决于债券市场的风险大小,还取决于保费收益率、索赔到达的强度以及债券风险收益率等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王红	燕山大学理学院	15	59	5.0	7.0
2	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
3	管巍	燕山大学理学院	18	34	3.0	5.0
4	吕会茹	燕山大学理学院	2	2	1.0	1.0