保险公司最优比例再保险和配对交易策略

• 作者: 李启才 黄伯强
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 比例再保险 配对交易 价差 最优策略 随机控制
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 39-43
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3819字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2019.04.006

摘要

考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的配对资产组合,该资产价差服从均值-回复过程.在终端财富期望指数效用最大化的准则下,利用随机控制理论获得最优的比例再保险和投资策略及值函数的解析式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李启才	南京师范大学数学科学学院	7	11	2.0	3.0
2	黄伯强	南京师范大学中北学院	6	12	2.0	3.0