保险公司最优有界分红和融资控制策略

• 作者: 李金芸 陈传钟
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 再保险 有界分红 随机控制 HJB方程 最优策略
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 125-132
• 页数: 8页
• 分类号: O211
• 字数: 4355字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12051/j.issn.1674-4942.2017.02.002

摘要

文章研究了保险公司的最优分红策略问题,主要通过比例再保险策略、有界分红策略和融资策略来控制公司盈余过程,以达到降低公司风险和使得期望折现效益最大化的目的.首先给出一个随机控制问题,用漂移Brown运动描述公司的盈余过程,把公司破产前最大化分红现值的期望值与融资现值的期望值之差设定为优化目标.然后通过随机控制定理得到相应的HJB方程.最后解出相应方程的解并证明这个解与最优的值函数相等,在求解的过程中找出了最优的分红和再保险策略,并且给出了值函数以及最优策略的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈传钟	海南师范大学数学与统计学院	41	34	3.0	3.0
2	李金芸	海南师范大学数学与统计学院	2	0	0.0	0.0