动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略

• 作者: 冀永强 刘宣会 孙宗岐 陈思源
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 扩散过程 动态VaR约束 再保险 有界分红策略 HJB方程 库恩-塔克条件
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 经济学
• 页码范围: 463-468
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3743字
• 语种: 中文
• DOI: 12.3969/j.issn.1672-8513.2016.05.017

摘要

考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分红的数学模型,通过求解HJB方程并使用库恩-塔克条件得到动态VaR约束下的最优再保策略显示解,推广了值函数表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈思源	西安思源学院高数教研室	17	16	2.0	3.0
2	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
3	冀永强	西安思源学院高数教研室	10	23	2.0	4.0
4	孙宗岐	西安思源学院高数教研室	17	23	2.0	4.0