基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈

• 作者: 冀永强 刘宣会 娄建军 孙宗岐 陈思源
• 来源期刊: 深圳大学学报（理工版）
• 学科: 数学
• 关键词: 运筹学 对策论 随机微分博弈 Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程 投资策略 比例再保险策略 注资-有界分红 模型风险
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 364-371
• 页数: 8页
• 分类号: O211.63
• 字数: 6399字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3724/SP.J.1249.2017.04364

摘要

研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈思源	西安思源学院高数教研室	17	16	2.0	3.0
2	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
3	冀永强	西安思源学院高数教研室	10	23	2.0	4.0
4	孙宗岐	西安思源学院高数教研室	17	23	2.0	4.0
5	娄建军	西安思源学院高数教研室	4	1	1.0	1.0