基于均值-方差随机微分博弈的再保险和投资

• 作者: 刘琦 杨鹏
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差准则 随机微分博弈 线性-二次控制 再保险 投资
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 248-253
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O211.63|O225
• 字数: 5662字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2016.02.017

摘要

研究均值-方差准则下具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司的目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最小.金融市场作为博弈的“虚拟手”目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最大,也就是研究保险公司和金融市场之间的二人零和随机微分博弈.通过把原先基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为一个辅助问题,应用线性-二次控制理论解决辅助问题,最终得到最优策略和有效边界的显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鹏	西京学院应用统计与理学系	31	103	6.0	9.0
2	刘琦	西京学院应用统计与理学系	9	5	1.0	1.0