随机利率下的再保险与投资策略研究

• 作者: 顾孟迪 马威
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 比例再保险 投资决策 随机利率 HJB方程
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 881-883,896
• 分类号: F276
• 字数: 2152字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2011.06.029

摘要

假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,其中考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾孟迪	上海交通大学安泰经济与管理学院	71	700	14.0	23.0
2	马威	上海交通大学安泰经济与管理学院	14	20	2.0	4.0