Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择

• 作者: 孔祥鑫 杨志江 杨鹏
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson-Geometric模型 时间一致 投资 再保险 随机控制
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 页码范围: 729-738
• 页数: 10页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 8846字
• 语种: 中文

摘要

本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鹏	西京学院理学院	31	103	6.0	9.0