方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题

• 作者: 李冰 耿彩霞
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 时间一致策略 均值-方差准则 违约债券 扩展的HJB方程
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 532-543
• 页数: 12页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3080字
• 语种: 中文

摘要

本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致最优投资再保险策略表达式.最后,我们用数值例子来说明模型参数对最优策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李冰	河北工业大学理学院	16	92	4.0	9.0
2	耿彩霞	河北工业大学理学院	3	0	0.0	0.0