跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理

• 作者: 梁志彬
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 Hamilton-Jaeobi-Bellman方程 跳扩散过程 期望效用 投资 比例再保险 期望值原理
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2009.01.001

摘要

站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁志彬	南京师范大学数学与计算机科学学院	11	76	4.0	8.0