带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略

• 作者: 王文胜 魏宽飞
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 混合比例再保险 通货膨胀 期望效用 Hamilton-Jacob-Bellman方程 方差保费准则
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 411-417
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9|O224
• 字数: 5681字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2018.04.013

摘要

用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显示解,并分析了最优再保险和最优投资策略的灵敏度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学理学院	49	68	4.0	6.0
2	魏宽飞	杭州师范大学理学院	1	0	0.0	0.0