考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型

• 作者: 李婷 王强
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 通货膨胀 可信性理论 投资组合模型 粒子群优化算法
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 342-346,352
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830
• 字数: 3948字
• 语种: 中文

摘要

以可信性理论为基础,将通货膨胀因素引入模糊投资组合Mean-Variance(以下简称MV)模型中.由于通货膨胀率的不确定性,将通货膨胀率看成模糊变量,建立了考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型.另外,分别给出了当风险资产的收益率和通货膨胀率为三角、梯形和钟型模糊变量时的模糊投资组合MV模型.利用粒子群优化算法对模型进行了求解,给出了不同通货膨胀率下的投资风险及投资策略.实证分析表明:考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型更能真实地反映投资者的实际投资情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李婷	宁夏大学数学统计学院	19	92	5.0	9.0
2	王强	宁夏大学数学统计学院	2	4	1.0	2.0