两相依风险模型下的最优再保险

• 作者: 常健
• 来源期刊: 南京邮电大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优再保险 相依风险 方差保费计算原理 效用函数
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 研究报告
• 页码范围: 83-87
• 页数: 5页
• 分类号: F840.69|O225
• 字数: 3225字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5439.2008.06.017

摘要

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	常健	南京邮电大学数理学院	4	19	2.0	4.0