标准差计算原理下的最优再保险

• 作者: 张奕 曹玉松
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 再保险 变换损失 风险函数 标准差原理 拉格朗日函数
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 379-382,392
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4087字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1008-9497.2006.04.006

摘要

介绍了在标准差计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小.在一个限制条件函数类中,给出了在较为一般的风险测量函数下,最优再保险函数的充分条件.并且,在方差作为风险测量的情形下,给出了最优再保险合同的具体形式,以及最优再保险函数参数的确定方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张奕	浙江大学数学系	32	355	11.0	18.0
2	曹玉松	浙江大学数学系	2	13	2.0	2.0