哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优再保险策略

• 作者: 曹玉松
• 来源期刊: 河南理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 布朗运动 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 指数效用 比例再保险
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 基础学科
• 页码范围: 285-288
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 3099字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16186/j.cnki.2016.02.025

摘要

在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹玉松	许昌学院信息工程学院	28	60	3.0	6.0