均值-方差准则下相依双险种最优再保险

• 作者: 蒋兰青
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 成数再保险 超额损失再保险 均值-方差 相依风险 最优自留额
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 81-85
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2808字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11863/j.suse.2018.06.13

摘要

随着保险业务的扩大与发展, 保险公司必须通过再保险来分散风险, 扩大承保能力.为此, 建立了一类双险种再保险模型, 假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程, 保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险.考虑到两险种的理赔之间不是独立的、不同风险业务可能引发共同的因素, 因此进一步将某种理赔相依关系引入上述模型中, 建立了一类更符合实际的再保险模型.针对改进模型, 运用均值-方差原理和期望保费计算原理, 通过解决总体风险最小和期望收益最大的双目标规划问题, 得到了模型的相应参数, 从而选取最优自留额.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋兰青	闽江师范高等专科学校初等教育系	7	3	1.0	1.0