相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资

• 作者: 张节松 肖庆宪
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 经济
• 关键词: 拟渐近独立 政策约束 相依风险 VaR 最优保险投资
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 71-78
• 页数: 8页
• 分类号: F840.32
• 字数: 5558字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3724/SP.J.1160.2015.00071

摘要

在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	张节松	上海理工大学管理学院	11	25	3.0	4.0