秩相依效用最大化下考虑VaR约束的最优投资策略

• 作者: 徐立霞 米辉
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 秩相依效用 VaR约束 投资组合选择
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 943-950
• 页数: 8页
• 分类号: O211|F830
• 字数: 5273字
• 语种: 中文

摘要

在秩相依效用最大化框架下,研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型,利用分位数函数技术对模型进行求解,获得最优期末财富,并分析一个例子,得到最优财富过程及最优资产配置策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	米辉	南京师范大学数学科学学院	6	30	2.0	5.0
2	徐立霞	南京财经大学经济学院	10	48	3.0	6.0