随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化

• 作者: 吴杰 陈传钟 黄冬冬
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 均值-方差有效投资组合 向前向后随机微分方程 跳扩散过程 鞅方法
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 131-136
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 3528字
• 语种: 中文

摘要

文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈传钟	海南师范大学数学与统计学院	41	34	3.0	3.0
2	吴杰	海南师范大学数学与统计学院	6	5	2.0	2.0
3	黄冬冬	海南师范大学数学与统计学院	6	7	2.0	2.0