再保险-投资的M-V及M-VaR最优策略

• 作者: 彭大衡 王海燕
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 再保险-投资 均值-方差模型 均值-在险价值模型 常数再调整策略
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 71-76
• 分类号: F830.9
• 字数: 6136字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.03.015

摘要

考虑保险公司再保险-投资问题在均值-方差(M-V)模型和均值-在险价值(M-VaR)模型下的最优常数再调整策略.在保险公司盈余过程服从扩散过程的假设及多风险资产的Black-Scholes市场条件下,分别得到均值-方差模型和均值-在险价值模型下保险公司再保险-投资问题的最优常数再调整策略及共有效前沿,并就两种模型下的结果进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭大衡	广东商学院金融学院	15	92	5.0	9.0
2	王海燕	广东商学院数学与计算科学学院	10	36	4.0	5.0