相对在险收益限制下的最优投资策略

• 作者: 董晓娜 郝振莉 闫海峰
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: Bhck-Scholes金融市场 动态最优投资组合 相对在险收益
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 649-651
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2008.06.006

摘要

在Black-schoks金融市场假设下提出新的风险度量标准--REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董晓娜		13	29	3.0	5.0
2	闫海峰		34	198	8.0	13.0
3	郝振莉		22	66	4.0	7.0