通胀环境下对冲基金最优投资策略

• 作者: 方和远 芮亚运 费为银
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 对冲基金 通货膨胀 高水印 激励费 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 91-94
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63|F224.11
• 字数: 5463字
• 语种: 中文

摘要

研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型，考虑了通胀因素对其投资收益的影响。首先，定义投资者和管理者的价值函数，刻画基金管理者的最优投资问题。其次，通过随机分析和动态规划的方法得出管理者在考虑通胀情形下最优投资杠杆。最后，对结果进行数值分析，并解释其经济意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	方和远	安徽工程大学数理学院	2	1	1.0	1.0
3	芮亚运	安徽工程大学数理学院	4	0	0.0	0.0