奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究

• 作者: 吴停停 梁勇 费为银
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Knight不确定 最优投资组合 对冲基金 高水印 G-HJB方程
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 86-90
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63|F224.11
• 字数: 4038字
• 语种: 中文

摘要

研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题。对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标，此时风险资产受 G-布朗运动干扰。然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法，推导出带有特定边界条件值函数的 G-HJB方程，得出相应的基金管理者最优投资组合策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	梁勇	安徽工程大学数理学院	16	32	2.0	5.0
3	吴停停	安徽工程大学数理学院	1	0	0.0	0.0