带不确定退出时间的投资组合模型研究

• 作者: 卢进佳 邓雪
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 不确定退出时间 随机环境 模糊环境 M-V模型
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 页码范围: 4-7
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F224
• 字数: 2880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2018.10.002

摘要

以Markowitz的经典均值-方差模型为基础,现代投资组合理论在20世纪的研究基本把投资期限当成不变的,即不会提前更改预设好的资金退出时间.然而,在实际投资中,有很多因素会导致投资者提前退出.为了使模型更好地贴近现实并刻画这种现象,研究了带不确定退出时间的投资组合模型,并根据不确定退出时间的2种分类方式,即在随机或模糊环境下退出时间独立于资产在各期的收益或与之相关,构建了4种带不确定退出时间的投资组合模型.4种模型可对应于不同投资环境中的投资行为,使关于带不确定退出时间的投资组合模型的研究更加客观、合理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓雪	华南理工大学数学学院	36	1808	6.0	36.0
2	卢进佳	华南理工大学数学学院	1	1	1.0	1.0