不确定环境下考虑交易费用的投资组合选择模型

• 作者: 杨习清
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 数学模型 概率约束 交易费用 粒子群算法
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 36-38
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 2660字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2013.01.009

摘要

在进行投资组合选择时,证券的收益和风险都具有不确定性,基于Roy提出的安全第一准则的思想,提出了带有概率约束务件的投资组合选择模型.同时,在模型中考虑了交易费用因素.由于模型是非线性的,运用粒子群(PSO)求解.最后通过实例分析,验证了该算法的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨习清	甘肃农业大学理学院	10	21	3.0	4.0