长期投资组合的连续时间模型

• 作者: 彭大衡
• 来源期刊: 湖南大学学报（自认科学版）
• 关键词: 在险资本 在险效用 投资组合
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 103-107
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2004.01.027

摘要

对Black-Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型--"均值-在险资本"模型和"均值-在险效用"模型,求出了模型的显式解;综合比较这两个模型及"均值-方差"模型,得出:"均值-在险资本"模型更适合于长期投资组合分析,它与实际观察结果是一致的,即投资的计划期越长,投资者持有的风险资产比例会越大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭大衡	湖南大学数学与计量经济学院	11	172	6.0	11.0