不确定模型下内部信息者最优投资-消费问题

• 作者: 李照琪 郭婷
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 内部信息者 汉密尔顿函数 伊藤公式 倒向随机微分方程 最大值原理
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 249-252,256
• 页数: 5页
• 分类号: O221.6
• 字数: 3037字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2018.02.026

摘要

在具有扩大信息流的环境下,研究了股价服从跳-扩散模型的内部信息者最优投资-消费问题.构建内部信息者投资-消费模型,并将模型转化为含参数的经典随机微分博弈.利用汉密尔顿函数和伊藤公式得到线性的倒向随机微分方程的解.利用最大值原理得到了不确定模型下的最优内部信息者投资-消费问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭婷	西安工程大学理学院	2	3	1.0	1.0
2	李照琪	西安工程大学理学院	2	3	1.0	1.0