损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究进展

• 作者: 夏登峰 罗旭 费为银
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 行为金融 损失厌恶 投资组合 通胀 跳扩散 Knight不确定 鞅方法
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 437-444
• 页数: 8页
• 分类号: O211.63|F830.9
• 字数: 8406字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2017.04.013

摘要

自Markowitz投资组合理论问世以来,投资组合选择问题就受到了国内外很多学者的关注,并对其进行了大量研究.本文首先阐述了现代投资组合的理论框架,然后介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地介绍了带有行为投资的最优消费和投资组合问题并给出了含损失厌恶的投资组合模型,最后在通胀、跳扩散以及Knight不确定环境下对含有损失厌恶的最优消费和投资组合模型进行了拓展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	夏登峰	安徽工程大学数理学院	29	139	7.0	10.0
3	罗旭	安徽工程大学数理学院	2	1	1.0	1.0