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模糊厌恶投资者的一般性默顿问题研究
模糊厌恶投资者的一般性默顿问题研究
作者:
陈晓燕
陈琳
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
默顿问题
CARA效用
波动率不确定性
Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程
摘要:
基于全球经济动态的复杂性,人们往往不能准确识别风险因素演化的规律,金融建模本质上不可避免受制于模型的模糊性.针对投资者对平均收益率和波动率的估计存在疑虑而产生风险模糊厌恶心理问题,提出一个带有常数绝对风险厌恶效用函数的封闭式投资组合优化方法;给定一个实现紧凑值的波动率,使用特殊不确定性集表示漂移,利用最优化问题的Karush-Kuhn-Tucher条件,基于经典默顿问题以及极大-极小、哈密顿-雅可比-贝尔曼-艾萨克(Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs)偏微分方程可求出模糊厌恶投资者在市场上的最优投资组合.
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文献信息
篇名
模糊厌恶投资者的一般性默顿问题研究
来源期刊
重庆工商大学学报(自然科学版)
学科
数学
关键词
默顿问题
CARA效用
波动率不确定性
Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程
年,卷(期)
2019,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
48-52
页数
5页
分类号
O211.6
字数
3180字
语种
中文
DOI
10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0002.009
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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被引次数
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G指数
1
陈琳
南京理工大学理学院
2
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陈晓燕
南京理工大学理学院
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研究主题发展历程
节点文献
默顿问题
CARA效用
波动率不确定性
Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆工商大学学报(自然科学版)
主办单位:
重庆工商大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1672-058X
CN:
50-1155/N
开本:
16开
出版地:
重庆市南岸区学府大道21号
邮发代号:
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
3397
总下载数(次)
6
总被引数(次)
14776
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
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学科类型:
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