跳跃-扩散过程的最优投资消费

• 作者: 王晓东
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 财富过程模型 最优投资 最优消费 效用函数
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 32-35
• 页数: 4页
• 分类号: O221.3|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2006.01.010

摘要

针对连续时间资产组合模型,在证券价格服从跳跃-扩散过程的假设下,研究了在通货膨胀率影响下,不完备金融市场上有随机收入和红利支付情况下的最优投资和消费问题.通过离散时间模型对财富过程的模型作逼近,给出了财富过程的最优投资消费解的形式,并讨论了HARA效用函数,得到了具体的最优投资消费解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓东	西安工程科技学院理学院	39	523	9.0	22.0