跳跃-扩散下利率不等的动态投资组合选择

• 作者: 刘宣会 赵宁宁
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 跳跃扩散过程 最优投资组合 HJB方程 均值-方差 借款利率 随机PLQ控制
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 255-260
• 分类号: O224
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2011.02.026

摘要

给出一个跳跃扩散过程在存款利率和贷款利率不等条件下的均值-方差投资组合选择的模型.用Poisson过程描述股票价格的跳跃.由于跳跃因素,引用了一个关于扩散过程的一般最优控制的验证性定理,在此验证性定理的基础上,应用动态规划原理,求解HJB方程得到原问题的最优策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	赵宁宁	西安工程大学理学院	3	7	1.0	2.0