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摘要:
由于一些不可预测的随机事件的影响纯粹的连续扩散过程难以正确描述利率、股票的变动行为.因此,构建当利率、股票出现跳跃行为时的随机模型.建立期权价格必须满足的随机微分方程,得出欧式买入期权的定价公式.
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内容分析
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文献信息
篇名 利率、股票有跳跃扩散行为的期权定价
来源期刊 中国水运(理论版) 学科 经济
关键词 跳-扩散过程 随机微分方程 期权价值
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目 经管
研究方向 页码范围 199-200
页数 2页 分类号 F224.7
字数 1780字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李倩 武汉理工大学理学院 26 116 7.0 10.0
2 续云丰 武汉理工大学理学院 4 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
跳-扩散过程
随机微分方程
期权价值
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国水运(理论版)
月刊
1006-7973
42-1395/U
大16开
湖北省武汉市
2003
chi
出版文献量(篇)
2709
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5
总被引数(次)
8359
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