利率、股票有跳跃扩散行为的期权定价

• 作者: 李倩 续云丰
• 来源期刊: 中国水运（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 跳-扩散过程 随机微分方程 期权价值
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 经管
• 页码范围: 199-200
• 页数: 2页
• 分类号: F224.7
• 字数: 1780字
• 语种: 中文

摘要

由于一些不可预测的随机事件的影响纯粹的连续扩散过程难以正确描述利率、股票的变动行为.因此,构建当利率、股票出现跳跃行为时的随机模型.建立期权价格必须满足的随机微分方程,得出欧式买入期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李倩	武汉理工大学理学院	26	116	7.0	10.0
2	续云丰	武汉理工大学理学院	4	10	2.0	3.0