有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价

• 作者: 刘海涛 刘超 吴琳琳 王怡菲 王永茂 颜玲
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多个跳跃源 跳扩散模型 期权定价 更新过程 随机利率
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 33-36
• 分类号: O211.6
• 字数: 1468字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6841.2012.01.008

摘要

假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海涛	燕山大学理学院	15	87	7.0	8.0
2	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
3	刘超	燕山大学理学院	24	76	5.0	8.0
4	颜玲	燕山大学理学院	2	19	2.0	2.0
5	王怡菲	燕山大学理学院	3	23	3.0	3.0
6	吴琳琳	燕山大学理学院	2	19	2.0	2.0