有多个跳跃源的信用风险欧式期权定价公式

• 作者: 李时银 魏正元
• 来源期刊: 厦门大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 信用风险 多个跳跃源 期权定价
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 439-443
• 页数: 5页
• 分类号: O21|F830.9
• 字数: 3066字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2003.04.009

摘要

在公司价值型信用风险欧式期权模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的运动,应用等价鞅测度变换方法导出相应的信用风险欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率及债务不是常数情况下的推广形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学系	33	318	9.0	17.0
2	魏正元	厦门大学数学系	1	21	1.0	1.0