债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式

• 作者: 李时银 潘素娟
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何平均 亚式期权 期权定价 随机债务 鞅测度
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 27-32
• 页数: 6页
• 分类号: O175
• 字数: 4069字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2243.2008.01.006

摘要

在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学学院	33	318	9.0	17.0
2	潘素娟	莆田学院数学系	6	9	1.0	2.0