分数型欧式期权定价模型

• 作者: 孙玉东 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 分数布朗运动 期权定价 红利
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 204-206
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2009.02.016

摘要

运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的Ito公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙玉东	西安工程大学理学院	5	55	4.0	5.0
2	薛红	西安工程大学理学院	1	14	1.0	1.0