跳扩散模型下的商期权定价

• 作者: 刘丽霞 杨晓琳
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 商期权 泊松分布 跳扩散模型
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 页码范围: 301-306
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2812字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16197/j.cnki.1nunse.2015.04.003

摘要

研究资产价格的波动,可以观察到资产价格中有偶然的跳,这样的跳可能反应新的信息的到达.将考虑在风险中性世界下,标的资产价格服从跳扩散过程的商期权定价公式,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘丽霞	河北师范大学数学与信息科学学院	31	51	4.0	5.0
2	杨晓琳	河北师范大学数学与信息科学学院	2	4	1.0	2.0