基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略

• 作者: 高莹 黄小原
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 线性矩阵不等式 投资组合 鲁棒优化 跟踪误差
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 371-374,378
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4382字
• 语种: 中文

摘要

考虑证券市场股票期望收益和协方差矩阵的不确定性,研究了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略问题.在跟踪误差投资组合模型和鲁棒优化方法的基础上,提出了一种动态投资组合鲁棒策略和求解算法,采用上海证券市场交易数据,运用线性矩阵不等式进行了实证分析.结果表明,基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略是有效、可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	高莹	东北大学工商管理学院	45	310	10.0	16.0