跳-扩散过程下带实业项目的保险最优决策

• 作者: 孙宗岐
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 实业项目投资 破产概率 线性消费率 投资策略 HJB方程
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 82-84
• 分类号: O211.63
• 字数: 3253字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.03.018

摘要

为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从跳-扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金最优投资选择模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析式解,最后分析了线性消费、索赔强度、索赔额以及实业项目投资额对最小化破产概率和最优投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙宗岐	西安思源学院数学教研室	17	23	2.0	4.0