跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究

• 作者: 刘宏建 夏登峰 费为银
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 偿债率 Girsanov定理 金融困境成本
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 554-558
• 分类号: O211.6|O232
• 字数: 2424字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	刘宏建	安徽工程大学数理学院	15	53	5.0	7.0
3	夏登峰	安徽工程大学数理学院	29	139	7.0	10.0