分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究

• 作者: 夏登峰 洪品 陈志蒙
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 偿债率 Girsanov定理 Vasicek扩展模型
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 29-32,37
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63|F830.9
• 字数: 2468字
• 语种: 中文

摘要

在分数布朗环境下,考虑保险商有金融困境成本时,建立带随机利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用分数布朗环境下的欧式看涨期权的定价公式,给出了保险商终期收益的现值.该模型扩展了现有的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏登峰	安徽工程大学数理学院	29	139	7.0	10.0
2	陈志蒙	安徽工程大学数理学院	2	2	1.0	1.0
3	洪品	安徽工程大学数理学院	1	1	1.0	1.0