变利率下的保险商偿债率模型研究

• 作者: 夏登峰 费为银 马侠
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 变利率 偿债率 Black-Scholes公式 Girsanov定理 金融困境成本.
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 358-362
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63|F830
• 字数: 2575字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.04.005

摘要

在有金融困境成本的情况下,建立了带有变利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用变利率下的Black-Scholes期权定价公式,计算出了保险商终期收益的现值,并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程科技学院应用数理系	101	388	10.0	14.0
2	夏登峰	安徽工程科技学院应用数理系	29	139	7.0	10.0
3	马侠	安徽工程科技学院应用数理系	2	8	2.0	2.0