负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率

• 作者: 李明倩 王志明
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 负相依 随机时间 破产概率
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 538-540
• 分类号: O211.6
• 字数: 1875字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-7070.2010.06.011

摘要

研究了负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机区间上的破产问题.假设随机埋单服从指数分布,通过分析随机时间与有限时间之间的关系,得到了该模型破产概率的渐近表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志明	武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室	20	74	6.0	8.0
5	李明倩	武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室	7	4	1.0	1.0