一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率

• 作者: 谢杰华 邹娓
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 破产概率 Laplace变换 时间相依索赔
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 313-319
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9|F840
• 字数: 5322字
• 语种: 中文

摘要

考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方程,给出了破产概率的精确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹娓	南昌工程学院理学系	18	78	5.0	8.0
2	谢杰华	南昌工程学院理学系	19	88	5.0	9.0