带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性

• 作者: 毛砚竹 王开永
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 渐近性 布朗扰动 有限时破产概率 一般风险模型 相依结构
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 页码范围: 487-490
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4
• 字数: 1368字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.04.005

摘要

考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王开永	苏州科技大学数理学院	21	45	4.0	6.0
2	毛砚竹	苏州科技大学数理学院	2	0	0.0	0.0