离散时间比例再保险模型的破产概率

• 作者: 王旭
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 比例再保险 相依结构
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 1878字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.01.009

摘要

研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王旭	辽宁师范大学数学学院	9	12	2.0	3.0