一类离散时间比例再保险模型的破产问题

• 作者: 何晓霞
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间风险模型 随机利率 比例再保险 破产函数
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 181-185
• 分类号: O211.67
• 字数: 1741字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2012.01.026

摘要

本文研究了一类带随机利率的离散时间比例再保险模型.运用递推方法,得到了破产前盈余、破产后赤字的分布以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的积分方程,推广了无再保险情形的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何晓霞	武汉科技大学理学院	29	115	6.0	10.0