一类离散风险模型的破产概率

• 作者: 周斌
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 复合二项模型 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 10-12
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2279字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.05.004

摘要

研究了一类离散风险模型,其中保费的到达和索赔的发生过程均为复合二项过程,建立双二项风险模型,给出了最终破产概率的Lundberg不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周斌	中南大学数学科学与计算技术学院	11	10	2.0	2.0